Risco de Crédito

O que é Risco de Crédito?

Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.

A Gestão de Risco de Crédito 

Análise Cadastral e de Risco

• Pesquisa Cadastral e Elaboração de Conceito Cadastral a ser apreciado pelos nossos analistas  indica se o interessado poderá operar com a YBBRIO sem ou com restrições.
• Elaboração e gerenciamento das classificações de risco ,cálculo de limites de exposição por projeto.

Gestão das Garantias

• Seleção, constituição, avaliação e registro em sistemas
• Controle do seguro de bens dados em garantia

Recuperação de Créditos

• Unidade responsável declara curso problemático e encaminha:

1. Para a Área de Crédito em caso de tentativa de renegociação; ou
2. Para o Departamento de Contencioso em caso de inviabilidade de renegociação extrajudicial

Monitoramento de Indicadores e Limites

• Indicadores de concentração e inadimplência
• Limite de exposição ao setor público 
• Limite de exposição por cliente 
• Limites setoriais

Apuração de Requerimento de Capital

• Cálculo da Parcela RWAcpad – requerimento de capital pela abordagem padronizada
• Apuração de mitigadores de risco de crédito
• Cálculo gerencial de requerimento de capital por modelos internos
• Testes de estresse

Papéis e responsabilidades

• Conselho de Administração: aprova a Política Corporativa de Gestão de Risco de Crédito 
• Diretoria: aprova as informações do conselho, limites máximos de exposição, entre outras atribuições
• Comitê de Enquadramento, Crédito e Mercado de Capitais: aprecia os pedidos de colaboração financeira submetidas ao analise de risco, decide sobre seu enquadramento nas Políticas Operacionais, aprova as classificações de risco e cadastro de empresas e outras entidades, aprecia limites de crédito.
• Subcomitê de Gestão de Risco de Crédito
• Área de Gestão de Riscos: realiza análises, controles e desenvolve modelos de risco de crédito para carteira agregada.
• Área de Crédito: avaliações individuais de empresas, grupos econômicos, entidades do setor público e agentes financeiros para fins de classificação de risco, estabelecimento de limites de crédito e análise cadastral; gestão de garantias reais.